Projektseminar: Konvexe Optimierung

Dr. Michael Stiglmayr

Inhalt

Konvexe nichtlineare Optimierungsprobleme bilden die Brücke zwischen den linearen und allgemeinen nichtlinearen Optimierungsproblemen, sowohl aus theoretischer Sicht, als auch hinsichtlich ihrer algorithmischen Lösbarkeit. In diesem Seminar werden wir an Hand des unten angegebenen Buchs viele Aspekte der konvexen Optimierung kennenlernen.Die einzelnen Vorträge variieren zwischen theoretischeren, algorithmischen und anwendungsbezogenen Themen.

Voraussetzungen

Das Seminar richtet sich an Studierende im Bachelor Mathematik, Wirtschaftsmathematik, IT, im Kombinatorischen Bachelor und im Studiengang Angewandte Naturwissenschaften. Grundkenntnisse in Optimierung, insbesondere in nichtlinearer Optimierung sind hilfreich, werden aber nicht vorausgesetzt.

Moodle

https://moodle2.uni-wuppertal.de/course/view.php?id=8980

Anmeldung und Termine

• Vorbesprechungen jeweils Dienstag 12 Uhr, D.13.06
• Vortragstermine: 3.6.16 und 30.6.-2.7.16

Literatur

• S. Boyd and L. Vandenberghe. Convex Optimization. Cambridge University Press, New York, NY, USA,
  2004. URL http://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/bv_cvxbook.pdf.